beautyleg 白丝 中泰沪深300指数增强A,中泰沪深300指数增强C: 中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募讲明书(更新)2025年第1号

大香蕉网伊人在线 中泰证券（上海）资产料理有限公司 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金     招募讲明书（更新） 基金料理东说念主：中泰证券（上海）资产料理有限公司   基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司                                       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                   中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                          紧迫指示 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    沪深 300 指数由沪深市集中范畴大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组 成。指数编制方法如下：    （1）指数样本空间    沪深 300 指数样本空间由同期赋闲以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹 企业刊行的存托凭证组成：    ①科创板证券：上市期间逾越一年；    ②创业板证券：上市期间逾越三年；    ③其他证券：上市期间逾越一个季度，除非该证券自上市以明天均总市值排 在前 30 位。    （2）选样方法    沪深 300 指数样本是按照以下方法遴聘谋划状态致密、无监犯非法事件、财 务论说无紧要问题、证券价钱无显明格外波动或市集主宰的公司；    ①对样本空间内证券按照夙昔一年的日均成交金额由高到低名次，剔革职次 后 50%的股票；    ②对样本空间内剩余证券按照夙昔一年的日均总市值由高到低名次，登第前    （3）指数采取治愈市值加权，并根据分级靠档的方法对样本股本进行治愈。    相关标的指数具体编制有筹划及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站， 网址：www.csindex.com.cn。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 投资东说念主在投成本基金前，需全面通晓本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分洽商自身的风险承受才气，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作出寂寞决策。投资东说念主根据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政事、社会等 环境因素的变化对质券价钱酿成的市集风险，金融用具的一方到期无法履行约定 义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的 运作料理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文献风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。   本基金为股票指数增强型基金，在戮力对标的指数进行有用追踪的基础上， 通过数目化的方法进行积极的组合料理与风险抑止，力求竣工永恒超过标的指数 的事迹推崇。本基金股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成 份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%。本基金可能存在基金投 资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与股票市集平 均收益率偏离的风险、追踪纰缪抑止未达约定标的的风险、指数编制机构住手服 务的风险、成份券停牌的风险以及量化选股模子失效的风险。   本基金采取证券公司往来模式和结算模式，即本基金将通过基金料理东说念主遴选 的证券谋划机构进行场内往来并由遴选的证券谋划机构当作结算参与东说念主代理本 基金进行结算，该种往来结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、后果缩小 的风险、往来结算风险、投资信息安全守秘风险等风险。   本基金单一投资者合手有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金料理东说念主托福的注册登记机构技艺条件不 允许等基金料理东说念主无法给予抑止的情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。   本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于夹杂型基金、债券型基金 和货币市集基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金产物。本基金为 沪深 300 指数增强型基金，通过数目化的方法进行积极的指数组合料理与风险控 制，力求竣工超过标的指数的投资收益，谋求基金资产的永恒升值。其风险收益 特征与标的指数所表征的股票市集组合的风险收益特征相似。   本基金可投资股指期货，存在投资股指期货带来的市集风险、信用风险、流 动性风险、操作风险和法律风险等。               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或波折成为本基金的风 险。   《基金合同》奏效后，连气儿 50 个管事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主将按照《基金合同》约 定的程序进行清理并径直远离《基金合同》，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 投资东说念主将濒临基金合同可能自动远离的不确定性风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募 讲明书等信息透露文献。 绩也不组成对本基金事迹推崇的保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者 自诩”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化导致的投 资风险，由投资东说念主自行职守。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前 所支付的金额。   基金料理东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资东说念主应当谨慎阅读基金合同、基金招募讲明书、基金产物贵寓纲领等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本次招募讲明书更新仅波及标的指数许可使用费变更事项，干系信息扫尾 日，基金投资组合论说和基金事迹推崇扫尾 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审 计）。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                  第一部分       弁言   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》                        （以下简称“《流动性风险        《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 料理规则》”）、                           （以 下简称《指数基金指引》）和其他相关法律法例的规则以及《中泰沪深 300 指数 增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募讲明书 所载明的贵寓请求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规则基金合同当事东说念主之间权利、义务的基本法律文献，如本招募讲明书内容与 基金合同有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相配他 相关规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                    第二部分       释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有用编削和补充 指数增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用编削和补充 金招募讲明书》相配更新 品贵寓纲领》相配更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以相配他对基金合同当事东说念主有不致力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议编削，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的编削     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其每每作念出 的编削 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其每每作念出                中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 的编削 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其每每作念出的编削 机关对其每每作念出的编削 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其每每作念出的编削 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主订立了基金销售服务契约，办理 基金销售业务的机构 内容包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额注册登记、基金销售业务确切 认、清理和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东说念主名册和办理非往来 过户等 泰证券（上海）资产料理有限公司或接受中泰证券（上海）资产料理有限公司委 托代为办理注册登记业务的机构 东说念主所料理的基金份额余额相配变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证据的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越 3 个月 灵通日              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号     《业务王法》：指《中泰证券（上海）资产料理有限公司灵通式基金业务 王法》，是范例基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法， 由基金料理东说念主和投资东说念主共同投降 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 规则的条件，请求将其合手有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额革新为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径 合手基金份额销售机构的操作 同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并离别公布各种基金份额净值 时根据合手有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基 金份额 回时根据合手有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金 份额 份额市集引申、销售以及 C 类基金份额合手有东说念主服务的用度 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 加上基金革新中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金革新中转入 请求份额总额后的余额）逾越上一灵通日基金总份额的 10% 行进款利息、已竣工的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项相配他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》规则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往来的债券等 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金 融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 额净值的方式，将基金治愈投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到平正对待 件               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                第三部分      基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称呼：中泰证券（上海）资产料理有限公司   住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室   成立期间：2014 年 8 月 13 日   法定代表东说念主：黄文卿   注册成本：16，666.0000 万元东说念主民币   酌量东说念主：张俊杰   酌量电话：021-20521111   股权结构如下：      鞭策称呼                              合手股比例      中泰证券股份有限公司                        60%      深圳派特纳投资企业(有限合伙)                   24%      深圳前海山小投资企业(有限合伙)                  16%   中泰证券（上海）资产料理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 经中国证监会证监许可2014355 号文批准，由皆鲁证券有限公司（现已改名为 “中泰证券股份有限公司”）出资设立的资产料理子公司。2017 年 9 月，因公司 发展需要，公司称呼由“皆鲁证券(上海)资产料理有限公司”变更为“中泰证券 (上海)资产料理有限公司”。 开展公开召募证券投资基金料理业务阅历。   二、主要东说念主员情况   黄文卿先生，硕士研究生，现任中泰证券（上海）资产料理有限公司党委书 记、董事长。黄文卿先生曾任国泰君安证券股份有限公司证券分析研究员、养殖 产物部投资司理、资产料理总部固定收益业务投资司理，上海国泰君安证券资产 料理有限公司固定收益部和金融市集部总司理、公司总司理助理。2014 年加入              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 中泰证券（上海）资产料理有限公司担任副总司理，2020 年 6 月于今担任公司 党委文书、董事长。   徐建东先生，大学本科，现任中泰证券（上海）资产料理有限公司党委副书 记、总司理、董事。徐建东先生曾任泰安市相信投资公司上海证券业务部往来员、 副司理，中泰证券股份有限公司上海赤峰路营业部总司理、济南山大路营业部总 司理、莱芜料理总部总司理、济南第二料理总部总司理、泰安料理总部总司理、 经纪业务总部总司理、北京证券资产料理分公司董事、总司理。2014 年加入中 泰证券（上海）资产料理有限公司担任副总司理，2020 年 4 月于今担任公司总 司理，2022 年 12 月于今担任公司董事，2023 年 8 月于今担任公司党委副文书。   张晖女士，硕士研究生，现任中泰证券股份有限公司党委委员、职工董事、 董事会秘书、工会主席。张晖女士曾任山东省海外相信投资公司上海证券业务部 往来部司理、副总司理、总司理，中泰证券股份有限公司党务管事部部长、企业 文化部总司理、信访办公室主任、纪委副文书、工会副主席、总司理助理、副总 司理等职务。2021 年 10 月于今担任中泰证券股份有限公司职工董事，2014 年 9 月于今担任中泰证券股份有限公司董事会秘书。2016 年 4 月于今担任中泰证券 （上海）资产料理有限公司董事。   胡开南先生，大学本科，现任中泰证券股份有限公司首席风险官。胡开南先 生曾任济南铁路分局济西机务段计划机室职工，山东证券有限使命公司深圳红荔 路证券营业部电脑部司理助理、监察稽核部职工，天同证券有限使命公司监察稽 核部职工，中泰证券股份有限公司合规料理总部高等司理、风险抑止部高等司理、 总司理助理，风控合规总部总司理助理、副总司理，风险料理部副总司理、首席 司理、总司理等职务。2022 年 1 月于今担任中泰证券股份有限公司首席风险官。   林涛先生，博士研究生，现任厦门大学料理学院管帐系、厦门大学料理管帐 研究中心素养。2020 年 6 月于今担任中泰证券（上海）资产料理有限公司寂寞 董事。   刘伟先生，法学硕士，现任英国品诚梅森讼师事务所驻上海代表处合伙东说念主。 刘伟先生曾任德国法合连合讼师事务所上海代表处高等法律参谋人，英国胜蓝讼师              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 事务所上海代表处高等法律参谋人、合伙东说念主。2022 年 12 月于今担任中泰证券（上 海）资产料理有限公司寂寞董事。   何植松先生，法学硕士，现任中伦讼师事务所一级合伙东说念主、金融行业委员会 负责东说念主。何植松先生曾任北京国枫讼师事务所合伙东说念主，北京市凯文讼师事务所合 伙东说念主。2022 年 12 月于今担任中泰证券（上海）资产料理有限公司寂寞董事。   孙海昕女士，大学本科，硕士学位，现任中泰证券股份有限公司实践总监 兼运营中心总司理。孙海昕女士曾任山东银行学校实验银行职员，山东省海外信 托投资公司展业证券营业部财务部司理、证券总部财务部副司理，中泰证券股份 有限公司筹划财务总部副总司理、登记结算部副总司理、总司理。2021 年 3 月 于今担任中泰证券股份有限公司实践总监、运营中心总司理。2014 年于今担任 中泰证券（上海）资产料理有限公司监事。   胡翔宇女士，大学本科，硕士学位，现任中泰证券（上海）资产料理有限 公司风险料理部总司理。胡翔宇女士曾任上海连合信用料理有限公司评级部信用 分析师、评级部副司理，长安海外相信股份有限公司投行三部高等相信司理。2014 年加入中泰证券（上海）资产料理有限公司，2016 年于今担任风险料理部总经 理。2022 年 12 月于今担任公司职工监事。   黄文卿先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。   徐建东先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。   谢建杰先生，大学本科，现任中泰证券（上海）资产料理有限公司党委副 文书、首席政策官。谢建杰先生曾任河南省科学技艺协会科普部主任科员，国泰 证券股份有限公司郑州营业部电脑部主管、往来部部门副司理、资金部部门司理、 总司理助理，国泰君安证券股份有限公司上海商城路营业部总司理、江苏路营业 部总司理、公司零卖客户部副总司理，上海国泰君安证券资产料理有限公司常务 副总裁、总裁、首席实践官并兼任董事。2014 年加入中泰证券（上海）资产管 理有限公司担任公司总司理、董事，2018 年 4 月担任公司党委文书。2020 年 4 月于今担任公司首席政策官、党委副文书。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   应晨奇先生，硕士研究生，现任中泰证券（上海）资产料理有限公司副总 司理兼首席信息官。应晨奇先生曾任光大证券股份有限公司清理中心清理员、资 产料理总部风控司理、清理中心主任、登记结算中心副总司理（主合手管事）、运 营料理总部董事副总司理、资产料理总部董事副总司理，上海光大证券资产料理 有限公司运营总监。2014 年加入中泰证券（上海）资产料理有限公司担任公司 副总司理、合规总监。2018 年 7 月于今担任公司副总司理、首席信息官。   王洪懿先生，大学本科，现任中泰证券（上海）资产料理有限公司合规总 监、督察长、首席风险官、董事会秘书。王洪懿先生曾任华星塑料成品有限公司 职员，天同证券有限使命公司职工，皆鲁证券有限公司高等业务司理，万家基金 料理有限公司财务总监。2014 年加入中泰证券（上海）资产料理有限公司担任 公司副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书。2018 年 7 月于今担任公司合规总监、 督察长、首席风险官、董事会秘书。   邹巍先生，华东师范大学硕士研究生。具备证券从业阅历和基金从业阅历。 曾任国泰君安证券股份有限公司财务部 IT 运维工程师，上海国泰君安证券资产 料理有限公司运营部副总司理、量化投资部首席研究员。2014 年 10 月加入中泰 证券（上海）资产料理有限公司，历任对冲基金部副总司理、基金业务部副总经 理，现任量化公募投资部副总司理。2019 年 12 月 11 日于今担任中泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理。2020 年 4 月 1 日于今担任中泰沪深 300 指 数增强型证券投资基金基金司理。2021 年 7 月 5 日于今担任中泰沪深 300 指数 量化优选增强型证券投资基金基金司理。2023 年 2 月 7 日于今担任中泰安定周 周购 12 周搬动合手有债券型证券投资基金基金司理。   李玉刚先生，北京大学硕士研究生。具备证券从业阅历和基金从业阅历。曾 任国泰君安证券股份有限公司研究所、新产物部和养殖产物部研究员、资产料理 总部研究员，上海国泰君安证券资产料理有限公司量化投资部总司理。2014 年 部总司理，现任研究部总司理兼量化公募投资部总司理。2022 年 1 月 4 日于今 担任中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、中泰中证 500 指数增强型证券投资 基金和沪深 300 指数目化优选增强型证券投资基金基金司理。2022 年 11 月 11             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 日于今担任中泰研究精选 6 个月合手有期股票型证券投资基金基金司理。   徐建东先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。   应晨奇先生，简历请参见上述对于高等料理东说念主员的先容。   王洪懿先生，简历请参见上述对于高等料理东说念主员的先容。   徐志敏先生，总司理助理，权益专户投资部总司理。   史少杰先生，总司理助理，固收公募投资部总司理。   姜诚先生，权益公募投资部总司理。   李玉刚先生，简历请参见上述对于基金司理的先容。   （注：论说期后，史少杰先生自 2024 年 4 月 8 日起担任本公司副总司理。）   三、基金料理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额合手有东说念主大会； 其他法律行径；   四、基金料理东说念主承诺             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                            （以下简称“《证 券法》”）的行径，并承诺建立健全里面抑止轨制，采取有用措施，着重违犯《证 券法》行径的发生。 制轨制，采取有用措施，着重下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗争正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会阻隔的其他行径。 家相关法律、法例及行业范例，淳厚信用、辛勤尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法谋划；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）成心挫伤基金份额合手有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、遏抑、禁闭或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞职守、耗损权利，不按照规则履行职责；   （7）违犯现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄露在职职期间明察的相关证券、基金的营业好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 干系的往来行径；   （8）违犯证券往来现象业务王法，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 侵犯市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金从业东说念主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中成心含有伪善、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻隔的行径。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 度，采取有用措施，着重违犯基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事干系的往来行径；   六、基金料理东说念主里面抑止轨制   公司董事会负责建立健全并有用实施里面抑止。   公司严格按照《中华东说念主民共和国公司法》、《证券法》、《基金法》等法律法 规和监管王法，衔接实践情况，制定了一系列里面抑止轨制以保证谋划标的的实 现，顺应发展的需要。总体而言，公司建立了决策科学、运营范例、料理高效的 运行机制，包括民主、透明的决策程序和料理议事王法，高效、严谨的业求实践 系统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。同期，在轨制中已就各部门抑止 措施进行明确规则。公司设立了民主、透明的风险抑止体系、投资决策体系、经 营决策体系等体系，风控合规体系寂寞运作，建立了健全、有用的里面监督和反 馈系统。   公司料理层平稳援手内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险防备 意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公 司规章轨制，使风险意志连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，现在形成了一套科学合理、系统范例、 行之有用的公司治理体系和行政决策体系，由鞭策会、董事会、行政办公会议、 各专科委员会组成。鞭策和会过董事会对公司进行料理和监督。董事会由鞭策会              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 选举产生，对公司谋划行径中的紧要决策问题进行审议并作念出决定，或根据权限 单干提交鞭策会审议。监事对董事、高等料理东说念主员实践公司职务的行径及对公司 开展的紧迫业务进行监督。公司实行董事会指示下的总司理负责制。总司根由董 事会聘任，在董事会的指示下，全面负责公司的日常谋划料理行径，组织实施董 事会决议。充分阐发公司监事的监督职能，严禁不高洁关联往来、利益运送和内 部东说念主员抑止气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   公司的组织结构体现了职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂寞。公司建立了决策科学、运营范例、料理高效的运行机制， 包括民主、透明的决策程序和料理议事王法，高效、严谨的业求实践系统，以及 健全、有用的里面监督和反馈系统。公司与中泰证券股份有限公司其他业务分离， 有用保护客户权益，保障资产安全。公司建立了一套完好意思的投汉典理和客户服务 体系，下设各职能部门，有专科岗亭负责产物开发、投资研究、投汉典理、风险 抑止、绩效评估、商量服务等管事。   公司根据法律法例的规则，继续顺应监管要求，建立了一系列里面抑止制 度，强化了部门之间和岗亭之间的相互制约监督、相互制约机制，在组织上、职 责上为内控料理提供了轨制保障。其中《里面抑止基本轨制》，强化了公司的内 控拓荒，明确了内控标的、内控原则、抑止环境、内控措施等内容，并明确公司 董事会对公司建立里面抑止系统和支合手其有用性承担最终使命，公司料理层对内 部抑止轨制的有用实践承担使命。公司依据自身谋划特质设立措施递进、权责统 一、严实有用的内控防地，确保干系业务运作均照章合规。为确保公司业务的运 作和料理严格投降国度相关法律、法例和行业监管规章，坚合手遵法谋划、范例运 作的谋划想想和谋划作风；公司先后出台了系列里面料理轨制，涵盖公司治理、 行政料理、东说念主力料理、业务运行、风险抑止等。   公司根据资产料理行业的特质建立了措施递进、权责谐和、严实有用的内 控防地：   （1）公司各部门均建立了详备岗亭职责讲明书和业务进程，明确了各岗亭                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 职责，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺投降，在授权领域内承担 使命。公司建立了岗亭职责讲明，岗亭权责分明，严格实践不相容岗亭分离轨制， 岗亭授权明确，前中后台部门相互制衡、部门岗亭相互监督，关键岗亭建立了复 核进程。      （2）建立紧迫业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间相 互监督制衡。建立了完善的投资业务进程体系，保障业务处理传递凭证及信息沟 通的有用性。公司建立了了了的论说系统，根据业务条线、管事性质不同实践业 务条线论说进程、合规条线论说进程、风控条线论说进程、市集条线论说进程、 后台条线论说进程，根据业务性质不同及管事性质不同，实践不同的交流论说路 径，设定不同的论说层级，论说系统了了有用。      建立科学严实的风险评估体系，实时发现、评估、回避、处理公司业务运 作中的多样风险，最大限定地缩小公司业务运作过程中可能出现的多样风险对客 户托福资产酿成的损失，在有用料理风险的前提下，努力竣工客户托福资产的保 值升值。公司已建立了完善的四级风险料理体系，风险料理体系共分四个端倪： 第一端倪为董事会，董事会是公司风险料理的最高决策机构，风险抑止委员会为 董事会风险料理的专门管事机构；第二端倪为行政办公会，行政办公会是公司风 险料理的决策监督机构，风险抑止实践委员会为行政办公会风险料理的常设机 构；第三端倪为风险料理部干系职能部门；第四端倪为各业务部门的一线风险管 理。      为保证公司谋划标的的竣工，顺应公司发展的需要，衔接实践情况，公司 制定了一系列里面抑止轨制。公司的各项业务严格按照各项里面抑止轨制运作。      （1）本基金料理东说念主承诺以上里面抑止的透露真正、准确。      （2）本基金料理东说念主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展继续完善里面 抑止轨制。   （3）本基金料理东说念主承诺将积极配合外部风险监监管事。                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                  第四部分      基金托管东说念主   一、基本情况   称呼：中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东说念主民币   法定代表东说念主：吴利军   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号   资产托管部总司理：李守靖   电话：（010） 63636363   传真：（010） 63639132   网址：www.cebbank.com   二、资产托管部部门及主要东说念主员情况   董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任光大银行副董事长，2024 年 1 月起 任光大银行董事长。现任中国光大集团股份公司党委文书、董事长，兼任中国光 大集团股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国度 物质储备调度中心副主任，中国证券监督料理委员会信息中心负责东说念主，培训中心 副主任(主合手管事)，东说念主事训诫部主任、党委组织部部长，中国证券监督料理委员 会党委委员、主席助理，深圳证券往来所理事会理事长、党委文书，中国光大集 团股份公司党委副文书、副董事长、总司理。获经济学博士学位，高等经济师。   行长王志恒先生，自 2022 年 12 月起任光大银行党委副文书，2023 年 3 月 起任光大银行实践董事、行长，2023 年 12 月起任光大银行党委文书。现任中国 光大集团股份公司党委委员、实践董事。曾任中国银行总行公司业务部公司霸术 处副处长，总行东说念主力资源部主管、副总司理，广东省分行党委委员、副行长，青 海省分行党委文书、行长，总行党委组织部部长、东说念主力资源部总司理，北京市分 行党委文书、行长，总行党委委员、副行长。获经济学硕士学位，经济师。               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   资产托管部总司理李守靖先生，曾任光大银行海口分行部门总司理，行长 助理，副行长；光大银行南宁分行副行长（主合手管事）、行长。现任光大银行资 产托管部总司理。   三、证券投资基金托管情况   扫尾 2024 年 3 月 31 日，光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资基金 共 337 只，托管基金资产范畴 6771.85 亿元。同期，开展了证券公司资产料理计 划、基金公司客户资产料理筹划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行答理、 保障债权投资筹划等资产的托管及相信公司资金相信筹划、产业投资基金、股权 基金等产物的督察业务。   四、托管业务的里面抑止轨制   确保相关法律法例在基金托管业务中得到全面严格的贯彻实践；确保基金托 管东说念主相关基金托管的各项料理轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻实践；确保基金财产安全；保证基金托管业务妥当运行；保护基金份 额合手有东说念主、基金料理公司及基金托管东说念主的正当权益。   （1）全面性原则。里面抑止必须渗入到基金托管业务的各个操作设施，覆 盖扫数的岗亭，不留任何死角。   （2）驻扎性原则。援手“驻扎为主”的料理理念，从风险发生的源流加强 里面抑止，注意于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，采取有用措施加强里面抑止。 发现问题，实时处理，堵塞间隙。   （4）寂寞性原则。基金托管业务里面抑止机构寂寞于基金托管业求实践机 构，业务操作主说念主员和内控东说念主员分开，以保证内控机构的管事不受遏抑。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险料理委员会、审计委员会，委员 会委员由干系部门的负责东说念主担任，管事重心是对总行各部门、各种业务的风险和 内控进行监督、料理和协调，建立横向的内控料理制约体制。各部门负责分担系 统内的里面抑止的组织实施，建立纵向的内控料理制约体制。资产托管部建立了             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 严实的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业 务的内控料理。  中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格罢黜《基金法》、                                 《中 华东说念主民共和国营业银行法》、             《信息透露料理办法》、                       《运作办法》、                             《销售办法》等 法律、法例的要求，并根据干系法律法例制订、完善了《中国光大银行资产托管 业务里面抑止规则》、          《中国光大银行资产托管业务守秘规则》等十余项规章轨制 和实施详情，将风险抑止落实到每一个管事设施。中国光大银行资产托管部以控 制和防备基金托管业务风险为干线，在紧迫岗亭（基金清理、基金核算、投资监 督）还建立了安全守秘区，装置了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信 息的安全。   五、托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和程序  根据法律、法例和基金合同等的要求，基金托管东说念主主要通过定性和定量相结 合、事前监督和过后抑止相衔接、技艺与东说念主工监督相衔接等方式方法，对基金投 资领域、投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金料理东说念主就基金资产净值的计 算、基金料理东说念主和基金托管东说念主报恩的计提和支付、基金收益分派、基金用度支付 等行径的正当性、合规性进行监督和核查。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主的违犯法律、法例和基金合同等规则的行径，及 时以邮件、电话或书面等形势文牍基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文牍后 应实时查对质据并以邮件或书面形势对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托 管东说念主有权随时对文牍县项进行复查。基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                 第五部分         干系服务机构 一、基金份额发售机构 称呼：中泰证券（上海）资产料理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室 法定代表东说念主：黄文卿 电话：021-20521010 传真：021-68883772 （1）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 网站：http://www.zts.com.cn 客服电话：95538 （2）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：金才玖 网站：https://www.cjsc.com.cn 客服电话：95579/4008-888-999 （3）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 网站：http://www.ebscn.com 客服电话：95525                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 （4）华宝证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 网站：https://www.cnhbstock.com 客服电话：400-820-9898 （5）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表东说念主：张伟 网站：https://www.htsc.com.cn 客服电话：95597 （6）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 网站：https://www.gjzq.com.cn 客服电话：95310 （7）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表东说念主：葛小波 网站：https://www.glsc.com.cn 客服电话：95570 （8）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华沿路 125 号国信金融大厦 法定代表东说念主：张纳沙 网站：https://www.guosen.com.cn/                     中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    客服电话：95536    （9）祥瑞银行股份有限公司    住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    网站：http://bank.pingan.com    客服电话：95511    （10）祥瑞证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念金田路 4036 号荣超大厦 18 层    法定代表东说念主：何之江    网站：https://stock.pingan.com    客服电话：95511-8    （11）青岛银行股份有限公司    住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号    办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号    法定代表东说念主：郭少泉    网站：http://www.qdccb.com/    客服电话：400-66-96588    （12）申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：杨周密    网站：http://www.swhysc.com    客服电话：95523/400-889-5523    （13）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大厦                     中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    法定代表东说念主：王献军    网站：http://www.swhysc.com    客服电话：95523/400-889-5523    （14）天风证券股份有限公司    住所：武汉东湖新技艺开发区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层    办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层    法定代表东说念主：余磊    网站：https://www.tfzq.com    客服电话：95391/400-800-5000    （15）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市湖东路 154 号    办公地址：福建省福州市湖东路 154 号    法定代表东说念主：吕家进    网站：https://www.cib.com.cn    客服电话：95561    （16）兴业证券股份有限公司    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    网站：https://www.xyzq.com.cn    客服电话：95562    （17）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰海外大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    网站：http://fund.sinosig.com    客服电话：010-85632771    （18）招商银行股份有限公司                     中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    网站：https://www.cmbchina.com    客服电话：95555    （19）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号    法定代表东说念主：霍达    网站：https://www.cmschina.com    客服电话：95565    （20）中国光大银行股份有限公司    住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心    办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心    法定代表东说念主：李晓鹏    网站：http://www.cebbank.com    客服电话：95595    （21）中国东说念主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    网站：https://www.e-chinalife.com/    客服电话：95519    （22）中国中金钞票证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 层、第 18 —21 层    法定代表东说念主：高涛                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 网站：http://www.ciccwm.com 客服电话：95532 （23）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层 法定代表东说念主：王常青 网站：http://www.csc108.com 客服电话：4008-888-108/95587 （24）中信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 法定代表东说念主：朱鹤新 网站：http://www.citicbank.com/ 客服电话：95558 （25）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东说念主：梁蓉 网站：https://www.5irich.com/ 客服电话：010-66154828 （26）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号望京 SOHOT2B 座 2507 法定代表东说念主：李楠 网站：https://danjuanfunds.com/ 客服电话：400-159-9288 （27）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 法定代表东说念主：盛超 网站：https://www.duxiaomanfund.com 客服电话：95055-4 （28）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层 法定代表东说念主：王伟刚 网站：http://www.hcjijin.com 客服电话：400-619-9059 （29）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技艺开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 法定代表东说念主：武建华 网站：http://www.zzfund.com 客服电话：400-8180-888 （30）大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主：樊怀东 网站：https://www.yibaijin.com 客服电话：4000-899-100 （31）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：成都市金牛区龙湖西宸海外 B 座 12 楼 法定代表东说念主：杨远芬 网站：https://www.puyifund.com 客服电话：400-080-3388 （32）嘉实钞票料理有限公司 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                         中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号       办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座       法定代表东说念主：张峰       网站：https://www.harvestwm.cn       客服电话：400-021-8850       （33）京东肯特瑞基金销售有限公司       住所：北京市海淀区西二旗建材中路 12 号 17 号平房 157       办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座       法定代表东说念主：李骏       网站：http://kenterui.jd.com       客服电话：400-098-8511       （34）和耕传承基金销售有限公司       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼       办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503       法定代表东说念主：温丽燕       网站：https://www.hgccpb.com       客服电话：4000-555-671       （35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号       法定代表东说念主：王珺       网站：http://www.fund123.cn       客服电话：95188-8       （36）南京苏宁基金销售有限公司       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号       办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号       法定代表东说念主：王锋       网站：http://www.snjijin.com                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 客服电话：95177 （37）宁波银行股份有限公司同行易管家平台 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 网站：http://www.nbcb.cn 客服电话：95574 （38）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东说念主：汪静波 网站：https://www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （39）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场 12 层 法定代表东说念主：杨文斌 网站：https://www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （40）上海中原钞票投汉典理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：毛淮平 网站：https://www.amcfortune.com/ 客服电话：400-817-5666 （41）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔                      中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号     网站：http://www.jiyufund.com.cn     客服电话：400-820-5369     （42）上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 楼     法定代表东说念主：李兴春     网站：http://www.leadfund.com.cn     客服电话：400-032-5885     （43）上海联泰基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室     办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层     法定代表东说念主：尹彬彬     网站：http://www.66liantai.com     客服电话：400-166-6788     （44）上海陆金所基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号     法定代表东说念主：陈祎彬     网站：https://www.lufunds.com     客服电话：400-821-9031     （45）上海陆享基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场二楼 16 楼     法定代表东说念主：粟旭     网站：http://www.luxxfund.com/     客服电话：400-168-1235     （46）上海天天基金销售有限公司                     中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东说念主：其实    网站：http://www.1234567.com.cn    客服电话：95021 或 400-1818-188    （47）上海万得基金销售有限公司    住所：中国(上海)目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：中国(上海)目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    法定代表东说念主：简梦雯    网站：https://www.windmoney.com.cn/    客服电话：400-799-1888    （48）上海云湾基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    法定代表东说念主：冯轶明    网站：http://www.zhengtongfunds.com    客服电话：400-820-1515    （49）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东说念主：张跃伟    网站：http://www.erichfund.com    客服电话：400-820-2899    （50）上海中欧钞票基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    法定代表东说念主：许欣                    中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   网站：https://www.zocaifu.com/   客服电话：400-100-2666   （51）泰信钞票基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206   法定代表东说念主：彭浩   网站：http://www.taixincf.com   客服电话：400-004-8821   （52）腾安基金销售（深圳）有限公司   住所：深圳市前海深港配合区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 38 层   法定代表东说念主：林海峰   网站：https://www.txfund.com/   客服电话：95017   （53）玄元保障代理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707 号 1105 室   办公地址：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 10 楼   法定代表东说念主：马永谙   网站：http://www.100bbx.com   客服电话：021-50701082"   （54）奕丰基金销售有限公司   住所：深圳市前海深港配合区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法定代表东说念主：TEO WEE            HOWE   网站：https://www.ifastps.com.cn/   客服电话：400-684-0500   （55）招商银行招赢通   住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦                      中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号     办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦     法定代表东说念主：缪建民     网站：https://fi.cmbchina.com     客服电话：95555     （56）浙江同花顺基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室     办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室     法定代表东说念主：吴强     网站：http://www.5ifund.cn     客服电话：952555     （57）珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491（网络办公区）     办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东路 1 号保利海外广场南塔     法定代表东说念主：肖雯     网站：https://www.yingmi.cn     客服电话：020-89629066     基金料理东说念主可根据相关法律法例的要求，遴聘其它允洽要求的机构销售本基 金，具体名单详见基金料理东说念主网站。     二、注册登记机构     称呼：中泰证券（上海）资产料理有限公司     住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室     法定代表东说念主：黄文卿     传真：021-50933716     客户服务专线：021-20521115     三、出具法律观点书的讼师事务所     称呼：上海市通力讼师事务所     住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    酌量电话：021-31358666    传真：021-31358600    酌量东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：普华永说念中天管帐师事务所(迥殊普通合伙)    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永说念中心 11 楼    实践事务合伙东说念主：李丹    酌量电话：021-23238888    传真：021-23238800    酌量东说念主：金诗涛    承办注册管帐师：叶尔甸、金诗涛               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                第六部分      基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 相配他相关规则，并经中国证监会 2019 年 10 月 29 日证监许可【2019】2115 号 文（《对于准予中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金注册的批复》）准予注册募 集。   二、基金类别、运作方式、存续期限和份额类别   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据合手有期限 收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据合手有期 限收取赎回用度，且从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额离别建树代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将离别计划并公告基金份额净值。   投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。   本基金相关基金份额类别的具体建树、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在 招募讲明书及基金产物贵寓纲领中列明。在不违犯法律法例、基金合同的约定以 及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，根据基金实践运作情况， 在履行允洽程序后，基金料理东说念主可住手某类基金份额的销售、加多新的基金份额 类别或对基金份额分类办法及王法进行治愈等，此项治愈无需召开基金份额合手有 东说念主大会，但治愈实施前基金料理东说念主需实时公告。   三、基金份额的召募情况   本基金自 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 27 日止向社会公开召募。经普华             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 永说念中天管帐师事务所(迥殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元计划，召募期共召募 556，129，042.30（含利息）份基金份额，有用认购户数为             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第七部分      基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   根据《基金法》相配配套法例和基金合同的相关规则，本基金的召募情况已 允洽基金合同奏效的条件。本基金于 2020 年 4 月 1 日办理结束基金备案手续并 取得中国证监会书面证据，基金合同自该日起持重奏效。自基金合同奏效之日起， 本基金料理东说念主持重启动料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期论说中给予 透露。连气儿 50 个管事日出现前述情形的，基金料理东说念主应当按照《基金合同》约 定的程序进行清理并径直远离《基金合同》，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金料理东说念主 网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在料理东说念主网站公示。 若基金料理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往来方式，投资东说念主可 以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的干系公告。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业现象或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日及期间   基金料理东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券 往来所、深圳证券往来所的宽敞往来日的往来期间，但基金料理东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来期间变更或其 他迥殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的治愈，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   基金料理东说念主已于 2020 年 4 月 9 日起启动办理本基金基金份额的日常申购业 务，详情参见基金料理东说念主 2020 年 4 月 9 日刊登的《中泰沪深 300 指数增强型证 券投资基金灵通日常申购和如期定额投资业务公告》。   基金料理东说念主已于 2020 年 5 月 11 日起启动办理本基金基金份额的日常赎回业 务，详情参见基金料理东说念主 2020 年 4 月 30 日刊登的《中泰沪深 300 指数增强型证 券投资基金灵通日常赎回和革新业务公告》。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者革新。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或革新 请求且注册登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 份额净值为基准进行计划； 措施赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金料理东说念主 必须在新王法启动实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构规则的程序，在灵通日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；注册登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在规则期间内未全额 到账则申购不成立，申购款项将送还投资东说念主账户，基金料理东说念主、基金托管东说念主和销 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额合手有东说念主递交赎回请求，赎回成立；注册登记机构证据赎回时，赎回 奏效。   基金份额合手有东说念主赎回请求奏效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内 支付赎回款项。如遇往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能抑止的因素影响业务处理 进程，则赎回款项划付期间相应顺延至该因素排斥的最近一个管事日。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同相关要求处理。   基金料理东说念主应以往来期间扫尾前受理有用申购和赎回请求确本日当作申购              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 或赎回请求日（T 日），在宽敞情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的有用性进行证据。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日） 实时到销售机构柜台或以销售机构规则的其他方式查询请求的证据情况。若申购 不告成，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表销售机 构确乎吸收到请求。申购、赎回的证据以注册登记机构的证据结果为准。对于申 请的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金料理东说念主不错在法律法例允许的领域内，照章对上述申购和赎回请求确切 认期间进行治愈，并在治愈实施日前按影相关规则在规则媒介上公告并报监管机 构备案。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。投资者通过本公司直销 柜台申购本基金任一类基金份额时，初度申购最低金额为东说念主民币 100，000.00 元 （含申购费），已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受初度申购 最低金额的限制，追加申购最低金额为东说念主民币 10，000.00 元（含申购费）；通过本 公司网上直销平台申购本基金时，每次申购最低金额为东说念主民币 100.00 元（含申 购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他规则的，以各销售 机构的业务规则为准。   基金份额合手有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回请求最低份数为 最低合手有份额数额限制有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 中国证监会或基金合同另有规则的除外。 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、                中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。具体见基金料理东说念主干系公告。 的数目限制。基金料理东说念主必须在治愈实施前依照《信息透露办法》的相关规则在 规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相配用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。 申购费不列入基金财产。投资东说念主可屡次申购本基金，申购用度按每笔申购请求单 独计划。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：          申购金额（M）                 申购费率            M＜100万元                1.00%            M≥500万元              每笔1，000元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，在投 资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、 销售、登记结算等各项用度。   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率   本基金的 A 类基金份额的赎回费率具体如下：    赎回请求份额合手有期间（N）              A 类基金份额赎回费率            N         N≥180 日                     0   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额合手有东说念主承 担，在基金份额合手有东说念主赎回 A 类基金份额时收取，对合手有期少于 30 天（不含）              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 的 A 类基金份额合手有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对合手有期在 30 天 以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额合手有东说念主所收取赎回用度总额 的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率   本基金的 C 类基金份额的赎回费率具体如下：        合手有期限（N）              C 类基金份额赎回费率          N＜7 日                   1.50%          N≥30 日                    0   本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额合手有东说念主承 担，在基金份额合手有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对合手有期少于 30 天（不含） 的 C 类基金份额合手有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   （注：赎回份额合手有期间的计划，以该份额在注册登记机构的登记日启动计 算。） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵循干系法律法例以及 监管部门、自律王法的规则。 场情况制定基金促销筹划，针对投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行径。在基 金促销行径期间，对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，按干系监 管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错对基金销售用度实行一定的优惠。   七、申购份额和赎回金额的计划   基金申购采取金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购金 额。                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （1）对于申购 A 类基金份额的投资者，申购份额的计划方法如下：   ①申购用度适用比例费率时   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资者，申购份额的计划公式如下：   申购份额＝申购金额/ T 日 C 类基金份额净值   （3）上述计划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假定申购当日本基金的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，则其可得到 的申购份额为：   净申购金额＝10，000.00/（1＋1.00%）＝9，900.99 元   申购用度＝10，000.00–9，900.99＝99.01 元   申购份额＝9，900.99/1.0300＝9，612.61 份   即：投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日本基 金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，则可得到 9，612.61 份 A 类基金份 额。   例：某投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类份额，假定申购当日本基金 的 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，则根据公式计划出：   申购金额=10，000.00 元   申购份额＝10，000.00/1.0300＝9，708.74 份   即：投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基 金的 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，则可得到 9，708.74 份 C 类基金 份额。                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。A 类基金份额与 C 类基金份 额赎回金额的计划方法通常。赎回金额的计划方法如下：    赎回用度＝赎回份额×T 日 A 类或 C 类基金份额净值×赎回费率    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类或 C 类基金份额净值－赎回用度    上述计划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某基金份额合手有东说念主赎回 10，000.00 份 A 类基金份额，假定该 A 类基金份 额的合手有期间为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假定 T 日 A 类基金份额的基 金份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为：    赎回用度＝10，000.00×1.0200×1.50%＝153.00 元    赎回金额＝10，000.00×1.0200－153.00＝10，047.00 元    即：该基金份额合手有东说念主赎回 10，000.00 份 A 类基金份额，假定该 A 类基金 份额的合手有期间为 5 日、T 日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0200 元，则其 可取得的赎回金额为 10，047.00 元。    例：某基金份额合手有东说念主赎回 10，000.00 份 C 类基金份额，假定该 C 类基金份 额的合手有期间为 35 日，对应的赎回费率为 0，假定 T 日 C 类基金份额的基金份 额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为：    赎回用度＝10，000.00×1.0200×0＝0 元    赎回金额＝10，000.00×1.0200－0＝10，200.00 元    即：该基金份额合手有东说念主赎回 10，000.00 份 C 类基金份额，假定该份额的合手有 期间为 35 日、T 日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎 回金额为 10，200.00 元。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后计划，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经履行允洽程序，不错允洽 蔓延计划或公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求：             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 投资东说念主的申购请求。 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 致基金管帐系统、基金销售系统或基金注册登记系统无法宽敞运行。 格且采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%网络度的情形。法律法例或 中国证监会另有规则的除外。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购请求时，基金料理东说念主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。如若投资东说念主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 发生上述第 8 项情形时，基金料理东说念主不错采取比例证据等方式对该投资东说念主的申购 请求进行限制，基金料理东说念主有权断绝该等全部或者部分申购请求。在暂停申购的 情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回请求或减速 支付赎回款项： 基金份额合手有东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回请求。 格且采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应实时报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系要求处理。基金份额合手有东说念主在请求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分给予打消。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 革新中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金革新中转入请求份额 总额后的余额）逾越前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才气支付基金份额合手有东说念主的全部赎回 请求时，按宽敞赎回程序实践；   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主觉得支付基金份额合手有东说念主的赎回请求有 困难或觉得因支付基金份额合手有东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值酿成较大波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求， 应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额合手有东说念主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消 赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被打消。脱期的赎回请求与下 一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为 基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额合手有东说念主在提交赎 回请求时未作明确遴聘，基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理；   （3）在发生无数赎回，且单个基金份额合手有东说念主赎回请求逾越前一灵通日基 金总份额 10%的情形下，对单个基金份额合手有东说念主逾越上一灵通日基金总份额 10% 以上的赎回请求，基金料理东说念主不错脱期办理赎回。对该单个基金份额合手有东说念主 10% 以内（含 10%）的赎回请求按照前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分脱期赎回” 的约定方式与其他基金份额合手有东说念主的赎回请求一并办理。对于未能赎回部分，该 基金份额合手有东说念主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回，如基金份额合手 有东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘，基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被打消。脱期的赎 回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金 份额净值为基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个管事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、刊登 公告或者文牍销售机构代为文牍等方式在 3 个往来日内文牍基金份额合手有东说念主，说 明相关处理方法，并于 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值。 间，依照《信息透露办法》的相关规则，最迟于从头灵通日在规则媒介上刊登重 新灵通申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头灵通申购 或赎回的期间，届时不再另行发布从头灵通的公告。   十二、基金革新   （一）基金革新   基金革新（以下简称“革新”）是指基金份额合手有东说念主按照基金合同和基金管 理东说念主干系公告规则的条件，请求将其合手有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份 额革新为基金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径。   （二）革新业务办理期间   办理基金间革新的期间为上海证券往来所、深圳证券往来所的宽敞往来日的 往来期间，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规则 公告暂停革新时除外。   投资东说念主可在基金灵通日请求办理基金革新业务，具体办理期间与基金申购、 赎回业务办理期间通常。由于各销售机构的系统各异以及业务安排等原因，开展 该业务的期间可能有所不同，投资东说念主应以各销售机构公告的期间为准。   （三）基金革新的程序   投资东说念主必须根据销售机构规则的程序，在灵通日的具体业务办理期间内提议 革新请求。   基金料理东说念主或基金料理东说念主托福的注册登记机构应以往来期间扫尾前受理有 效革新请求确本日当作革新请求日（T 日），宽敞情况下，本基金注册登记机构 在 T+1 日内（包括该日）对该往来的有用性进行证据。T 日提交的有用请求， 投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其 他方式实时查询请求的证据情况。   投资东说念主请求革新时，注册登记机构按先进先出的原则对该投资东说念主基金账户在 该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先革新，后证据的份额后              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 革新。   销售机构对革新请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表销售机构确乎 吸收到请求。革新请求的证据以注册登记机构的证据结果为准。   （四）基金革新的基本王法 构代理的归拢基金料理东说念主料理的、在归拢注册登记机构处注册登记的基金。投资 者办理基金革新业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须 处于可申购状态。 价钱以请求受理应日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计划。 期将自转入基金份额证据日起从头启动计划。   （五）基金革新的数额限制   基金革新遵循“份额革新”的原则，以份额为单元进行请求。基金合手有东说念主可将 其全部或部分基金份额革新成其它基金，单笔革新请求的转出份额、转入金额的 具体限制以各销售机构规则为准。因为革新等非赎回原因导致投资东说念主在销售机构 （网点）保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数目限制的，注册登记机 构不作强制赎回处理。   （六）基金革新用度   基金革新分为革新转入（以下简称“转入”）和革新转出（以下简称“转出”）。   每笔基金革新视为一笔赎回和一笔申购，基金革新用度由转出基金的赎回费 用及转出、转入基金的申购补差用度两部分组成。   赎回用度按照转出基金最新的更新招募讲明书及干系公告规则的赎回费率 收取，赎回用度按一定比例归入转出基金基金资产，其余部分用于支付注册登记 费等干系手续费。   按照转入基金与转出基金的申购费差额收取补差用度。转入金额所对应的转 出基金申购费低于转入基金申购费的，补差用度为转入基金和转出基金的申购费                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 差额；转入金额所对应的转出基金申购费高于转入基金申购费的，补差用度为零。 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则 媒介上公告。   （七）基金革新份额的计划公式   转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   转入金额=转出金额-转出基金赎回用度   补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费   如计划所得补差用度小于 0，则补差用度为 0   转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率   如若转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申 购费   转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率   如若转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申 购费   净转入金额=转入金额-补差用度   转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值   转入份额按照四舍五入方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由 基金资产承担。   例：假定某投资者将合手有期限为 180 天的 10 万份中泰沪深 300 指数增强型 证券投资基金 A 类基金份额(以下简称“中泰沪深 300 指数增强 A”)革新为中泰 星元价值优选活泼配置夹杂型证券投资基金 A 类基金份额(以下简称“中泰星元 活泼配置夹杂 A”)，中泰沪深 300 指数增强 A 对应请求日基金份额净值为 1.0416 元，对应申购费率为 1.00%，对应赎回费率为 0%，中泰星元活泼配置夹杂 A 对 应请求日基金份额净值假定为 1.6242 元，对应申购费率为 1.5%，则该笔革新投 资者得到的中泰星元活泼配置夹杂 A 基金份额计划方法为：   转出金额=100，000.00×1.0416=104，160.00 元   转出基金赎回用度=104，160.00×0%=0 元                   中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   转入金额=104，160.00-0=104，160.00 元   转入基金申购费=104，160.00/(1+1.5%)×1.5%=1，539.31 元   转出基金申购费=104，160.00/(1+1.0%)×1.0%=1，031.29 元   补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费=1，539.31-1，031.29=508.02 元   净转入金额=104，160.00-508.02=103，651.98 元   转入份额=103，651.98/1.6242=63， 817.25 份   根据以上方法计划，该投资者将合手有期限为 180 天的 10 万份中泰沪深 300 指数增强 A 革新为中泰星元活泼配置夹杂 A，投资者需要支付中泰沪深 300 指 数增强 A 基金革新赎回费 0 元，需要支付基金革新补差用度 508.02 元，革新后 取得中泰星元活泼配置夹杂 A 基金份额为 63， 817.25 份。   （八）断绝或暂停基金革新的情形及处理方式   基金革新视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金革新适用 相关转出基金和转入基金对于暂停或断绝申购、暂停赎回和无数赎回的相关规 定。   发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金料理东说念主可根 据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回， 将采取通常的比例证据。在转出请求得到部分证据的情况下，未证据部分的转出 请求将自动给予打消，不再视为下一灵通日的基金革新请求。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金注册登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等 情形而产生的非往来过户以及注册登记机构认同、允洽法律法例的其他非往来过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份 额的投资东说念主。   袭取是指基金份额合手有东说念主弃世，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的干系贵寓，对于允洽条件的非往来过户请求按基金注 册登记机构的规则办理，并按基金注册登记机构规则的程序收费。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   十四、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的程序收取转托管费。   十五、如期定额投资筹划   基金料理东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资筹划，具体王法由基金料理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东说念主在干系公告或更新的招募讲明书中所规则的如期定 额投资筹划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的往来现象或者往来方式进行份额转让的请求并由注册登记 机构办理基金份额的过户注册登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让 业务。   十八、如干系法律法例允许基金料理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金料理东说念主将制定和实施相应的业务王法。   十九、在不违犯干系法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的 前提下，基金料理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及干系业务的安排进行 补充和治愈并提前公告，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号               第九部分      基金的投资   一、投资标的   本基金为沪深 300 指数增强型基金，通过数目化的方法进行积极的指数组合 料理与风险抑止，力求竣工超过标的指数的投资收益，谋求基金资产的永恒升值。   二、投资领域   本基金主要投资于具有致密流动性的金融用具，包括标的指数成份股相配备 选成份股、其他照章刊行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证相配他经中 国证监会核准刊行的股票）、债券（包括国债、所在政府债、央行单子、金融债、 企业债、公司债、可革新债券（含可分离往来可转债）、可交换债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股指期货及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金可根据相关法律法例的规则进行融资及转融通证券出借业务往来。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他金融用具，基金料理东说念主在履 行允洽程序后，不错将其纳入投资领域，但需允洽中国证监会的干系规则。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%；每个往来日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金和应收申购款 等。   如若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的规则为准。   三、投资策略   本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模子对 行业配置及个股权重等进行主动治愈，力求在抑止追踪纰缪的基础上获取超过标 的指数的投资收益。   为竣工邃密追踪事迹比较基准的投资标的，本基金将注重仓位料理，空洞考              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 量系统性风险、各种资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回 以及分成等因素后，对基金资产配置作念出合适治愈。   （1）指数化被迫投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股相配权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的治愈王法作出相应治愈。本基金还将根据法律法 规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行应时 治愈。此外，基金料理东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个 股将采取合理方法进行允洽的替代。由于受到各项合手股比例限制，基金可能不成 按照成份股权重合手有成份股，此时基金将会采取合理方法进行允洽的替代。   当指数成份股发生显明负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金料理东说念主将按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，空洞洽商成份股的退 市风险、其在指数中的权重以及对追踪纰缪的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应治愈。   （2）多因子量化增强策略   本基金通过构建多因子量化模子来竣工量化增强策略。   本基金基于标的指数成份股相配他股票的各项历史数据，对价值、成长、趋 势、厚谊、分析师预期等方面的因子在不同市集环境下对个股推崇的影响进行统 计分析，找到可能影响股票申诉的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：   价值方针：P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG 等；   成长方针：主营业务利润复合增长率等；   盈利方针：净资产报恩率、总资产报恩率等；   运营方针：存货盘活率、总资产盘活率等；   一致预期方针：分析师展望数据；   市集行径方针：动量、回转、换手率等。   在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与改日超 额申诉关系，即因子展望才气，筛选出针对不同市集环境的有用因子，并根据预              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 测才气和因子间干系性来最终构建多因子量化增强模子。   在宽敞的市集情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模子的运行结果来 进行组合的构建。同期，基金料理东说念主也会如期对模子的有用性进行覆按和更新， 以反应市集趋势的变化。   在市集出现非宽敞波动或基金料理东说念主展望市集可能出现紧要非宽敞波动时， 基金司理将根据公司研究团队论断及市集情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时 治愈各因子类别的具体组成及权重。   （3）风险监控与组合优化   本基金为指数增强型基金。在追求逾额收益的同期，本基金将建立专门的风 险预算抑止模子，力求使基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度 的完满值不逾越 0.5%，年化追踪纰缪不逾越 7.75%。   在多因子量化增强模子和风险监控模子分析的基础上，基金料理东说念主将根据预 期收益、风险预算和往来成本的水平，采取熟悉的优化软件对股票投资组合进行 优化。   （4）存托凭证投资策略   本基金可通过优选存托凭证，增强基金收益。本基金投资存托凭证，将根据 法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，怜惜刊行东说念主相关信息透露 情况，怜惜刊行东说念主基本面情况、市集估值等因素，通过定性分析和定量分析相结 合的办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴聘。   本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原则，在风险可控的前提下，以 套期保值为主见，本着严慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将 主要遴聘流动性好、往来活跃的股指期货合约，并根据对质券市集和期货市集运 行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值订价，与股票现货资产进行匹配，实 现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风 险。并利用股指期货的杠杆作用，缩小股票仓位往往治愈的往来成本和追踪纰缪，              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 达到有用追踪标的指数的主见。   本基金进行债券投资的主见是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产 得到愈加合理有用的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市集利率 趋势研判为主，基于对宏不雅经济环境的潜入研究和基金改日现款流的分析，在保 证流动性和风险可控的前提下，活泼运用标的久期策略、收益率弧线策略、相对 价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动 投资。   在可革新债券投资方面，本基金将积极参与刊行要求较好、申购收益较高、 公司基本面优秀的可转债的一级市集申购，上市后根据个券的具体情况作念出合手有 或卖出的决策；同期，本基金料理东说念主将空洞运用多种可转债投资策略进行二级市 场投资操作，重心遴聘信用风险可控、债券溢价率较低或转债对应的标的股票行 业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资，力求在承担较小风险的前提下获 取较高的投资申诉。   本基金在参与融资、转融通证券出借时将根据风险料理的原则，在法律法例 允许的领域和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，空洞洽商以下因素， 包括但不限于市集情况、投资者类型、投资者结构、基金历史申赎情况等。参与 融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩小因申购酿成基金仓位较低 带来的追踪纰缪，达到有用追踪标的指数的主见。参与转融通证券出借业务时， 本基金将从基金合手有的融券标的股票中遴聘流动性好、往来活跃的股票当作转融 通出借往来对象，力求为本基金份额合手有东说念主增厚投资收益。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%， 但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此限；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此限；   （5）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的如期灵通基金）合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限制；   （6）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （7）本基金参与转融通证券出借业务的，出借证券资产不得逾越基金资产 净值的 30%，出借的期限在 10 个往来日以上的出借证券应纳入《流动性风险管 理规则》所述流动性受限证券的领域；参与出借业务的单只证券不得逾越基金合手 有该证券总量的 50%；最近 6 个月日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借 的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按市值加权平均计划；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，参加天下银行间同行市集进行债券回购最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货往来，除中国证监会另有规则或批准的迥殊基金 品种外，应当投降下列要求： 金资产净值的 10%； 和，不得逾越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 在一年以内的政府债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 计划）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得逾越上一往来日基金资产净值的 20%；   （11）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不允洽该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境 内上市往来的股票合并计划；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性限制等基金料理东说念主 之外的因素致使基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 定的从其规则。   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的 因素致使基金投资不允洽第（7）项规则的，基金料理东说念主不得新增出借业务。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当允洽 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起启动。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行允洽程序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   为珍爱基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱相配他不高洁的证券往来行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻隔的其他行径。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金料理东说念主 在履行允洽程序后，本基金投资不再受干系限制。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相配控股鞭策、实践 抑止东说念主或者与其有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当允洽基金的投资标的和投资策略，遵循 基金份额合手有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱实践。干系往来必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给予透露。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寞董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行 审查。   五、标的指数与事迹比较基准   本基金的标的指数是沪深 300 指数。   改日若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会论说并提议治理方 案，如更换基金标的指数、革新运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 并在6个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未告成召 开或就上述事项表决未通过的，本基金合同远离。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理有筹划确如期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵循基金份额合手有东说念主 利益优先原则支合手基金投资运作。   本基金事迹比较基准=95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期进款利率 （税后）   本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深 300 指数，因此事迹比较基准 以沪深 300 指数收益率为主要组成部分。沪深 300 指数是由中证指数有限公司 编制的反应 A 股市集举座走势的指数，该指数从上海和深圳证券往来所中登第 率高、代表性强且公信力较好的股票指数。   本基金标的指数变更的，相应更换基金称呼和事迹比较基准，并在报中国证 监会备案后实时公告。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型 基金和货币市集基金。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数推崇，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市集组合相似的风险收益特征。   七、基金料理东说念主代表基金应用鞭策或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合论说   基金料理东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。                   中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号      基金托管东说念主根据基金合同规则，复核了本投资组合论说，保证复核内容不存 在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合论说所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度论说，所载数据扫尾                                                      占基金总资产的比例 序号           样貌              金额(元)                                                         （%）       其中：股票                      163，905，306.30                91.57       其中：债券                                      -                 -            资产支合手证券                                -                 -       其中：买断式回购的买                                                  -                 -       入返售金融资产       银行进款和结算备付金       共计 （1）论说期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金资产净值比例 代码         行业类别            公允价值(元)                                                         （%）  A     农、林、牧、渔业                   1，866，033.50                  1.05  B     采矿业                        9，284，385.00                  5.21  C     制造业                       83，075，030.45                 46.58        电力、热力、燃气及水  D                                6，834，188.27                  3.83        坐褥和供应业  E     建筑业                        4，849，724.00                  2.72               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号  F   批发和零卖业                     27，088.00              0.02      交通运载、仓储和邮政  G                            2，326，686.50             1.30      业  H   住宿和餐饮业                     16，362.00              0.01      信息传输、软件和信息  I                            7，402，809.32             4.15      技艺服务业  J   金融业                     34，722，704.50            19.47  K   房地产业                     1，716，422.00             0.96  L   租出和商务服务业                 1，197，789.58             0.67      科学研究和技艺服务  M                            1，338，850.70             0.75      业      水利、环境和寰球设施  N                                       -                -      料理业      住户服务、修理和其他  O                                       -                -      服务业  P   训诫                                  -                -  Q   卫生和社会管事                   262，400.00              0.15  R   文化、体育和文娱业                           -                -  S   空洞                                  -                -      共计                  154，920，473.82               86.86 （2）论说期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合                                              占基金资产净值比例 代码        行业类别         公允价值(元)                                                 （%）  A   农、林、牧、渔业                            -                -  B   采矿业                       439，584.00              0.25  C   制造业                      6，596，594.22             3.70      电力、热力、燃气及水  D                                       -                -      坐褥和供应业  E   建筑业                                 -                -  F   批发和零卖业                    172，900.00              0.10      交通运载、仓储和邮政  G                             462，497.65              0.26      业  H   住宿和餐饮业                     27，094.00              0.02                中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号      信息传输、软件和信息  I                              315，561.74                     0.18      技艺服务业  J   金融业                        458，388.00                     0.26  K   房地产业                                 -                       -  L   租出和商务服务业                   252，169.20                     0.14      科学研究和技艺服务  M                                        -                       -      业      水利、环境和寰球设施  N                              165，089.67                     0.09      料理业      住户服务、修理和其他  O                                        -                       -      服务业  P   训诫                                   -                       -  Q   卫生和社会管事                     39，382.00                     0.02  R   文化、体育和文娱业                   55，572.00                     0.03  S   空洞                                   -                       -      共计                        8，984，832.48                    5.04 （3）论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本论说期末未合手有港股通股票。 （1）论说期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                         占基金资产 序号     股票代码   股票称呼      数目(股)          公允价值(元)          净值比例                                                          (%)                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细                                                       占基金资产净 序号     股票代码     股票称呼      数目(股)         公允价值(元)                                                          值比例(%) 本基金本论说期末未合手有债券。 本基金本论说期末未合手有债券。 资明细 本基金本论说期末未合手有资产支合手证券。 本基金本论说期末未合手有贵金属。 本基金本论说期末未合手有权证。 （1）论说期末本基金投资的股指期货合手仓和损益明细 本基金本论说期末未合手有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策   本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原则，在风险可控的前提下，以 套期保值为主见，本着严慎原则，参与股指期货的投资。      本基金投资股指期货将主要遴聘流动性好、往来活跃的股指期货合约，并根 据对质券市集和期货市集运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值订价，与               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 股票现货资产进行匹配，竣工多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合 的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，缩小股票仓位往往调 整的往来成本和追踪纰缪，达到有用追踪标的指数的主见。   法律法例对于基金投资股指期货的投资策略另有规则的，本基金将按法律法 规的规则实践。 （1）本期国债期货投资政策   本基金本论说期未投资国债期货。 （2）论说期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细 本基金本论说期末未合手有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价   本基金本论说期未投资国债期货。 （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案访谒， 或在论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 （3）其他资产组成  序号             称呼                       金额(元) （4）论说期末合手有的处于转股期的可革新债券明细 本基金本论说期末未合手有处于转股期的可革新债券。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 （5）论说期末前十名股票中存在通顺受限情况的讲明 本基金本论说期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。 本基金本论说期末积极投资前五名股票中不存在通顺受限情况。 （6）投资组合论说附注的其他翰墨形色部分 由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号                   第十部分         基金的事迹     基金料理东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。     下述基金事迹方针不包括合手有东说念主认购或往来基金的各项用度，计入用度后实  际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同奏效日为 2020 年 4 月 1 日，基金  事迹扫尾 2024 年 3 月 31 日。     本基金自基金合同奏效以来的事迹推崇如下：     一、本基金份额净值增长率相配与同期事迹比较基准收益率的比较     中泰沪深 300 指数增强 A:                            净值增     事迹比较      事迹比较基                  净值增        阶段                  长率标     基准收益      准收益率标    ①-③      ②-④                  长率①                            准差②      率③        准差④ 同奏效日）至2020年12    52.74%    1.15%   39.06%     1.16%   13.68%   -0.01% 月31日 年12月31日                  -16.29%   1.19%   -20.58%    1.22%   4.29%    -0.03% 年12月31日                  -7.98%    0.74%   -10.79%    0.80%   2.81%    -0.06% 年12月31日 年3月31日 同奏效日）至2024年3     22.54%    1.05%   -3.48%     1.08%   26.02%   -0.03% 月31日     中泰沪深 300 指数增强 C:                            净值增     事迹比较      事迹比较基                  净值增        阶段                  长率标     基准收益      准收益率标    ①-③      ②-④                  长率①                            准差②      率③        准差④                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 同奏效日）至2020年12 月31日 年12月31日                  -16.63%   1.19%   -20.58%   1.22%   3.95%    -0.03% 年12月31日                  -8.35%    0.74%   -10.79%   0.80%   2.44%    -0.06% 年12月31日 年3月31日 同奏效日）至2024年3     20.58%    1.05%   -3.48%    1.08%   24.06%   -0.03% 月31日     二、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动相配与同期事迹比较基准  收益率变动的比较     中泰沪深 300 指数增强 A:     中泰沪深 300 指数增强 C: 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号              第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收款项以相配他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相 寂寞。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产寂寞于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不 得被刑事使命。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实践。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往来现象的往来日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、其他投资等资产及负 债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业会 计准则》、监管部门相关规则。   （一）对存在活跃市集且好像获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近往来日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往来日的报价不成真正反应公允价值的，应付报价进行治愈，确定公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如若该限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量合手有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有有余 可利用数据和其他信息支合手的估值技艺确定公允价值。采取估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行治愈并确定公允价值。             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值； 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，治愈最近往来市 价，确定公允价钱；   （2）往来所上市实行净价往来的债券登第第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约 定；   （3）往来所上市往来的可革新债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济 环境未发生紧要变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参 考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，治愈最近往来市价，确定公允价钱；   往来所上市实行全价往来的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相关规则确定公允价值；   基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，治愈对处于未上市期间的 有价证券的估值方法，按最能反应公允价值的价钱估值。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 值。 确保基金估值的平正性。 近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。如法律法 规今后另有规则的，从其规则。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 规则进行估值，确保估值的公允性。 按国度最新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金料理东说念主对基金净值的计划结果对外给予公布。   五、估值程序 日该类基金份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有规则 的，从其规则。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   基金料理东说念主于每个管事日计划基金资产净值及各种基金份额净值，并按规则 公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将基金资产净值、各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金料理东说念主对外公布。   六、估值乖张的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内（含第   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的舛讹酿成估值乖张，导致其他当事东说念主遭受损失的， 舛讹的使命东说念主应当对由于该估值乖张遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值乖张处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值乖张的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值乖张使命方应及 时协调各方，实时进行编削，因编削估值乖张发生的用度由估值乖张使命方承担； 由于估值乖张使命方未实时编削已产生的估值乖张，给当事东说念主酿成损失的，由估 值乖张使命方对径直损失承担补偿使命；若估值乖张使命方仍是积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有有余的期间进行编削而未编削，则其应当承担相应补偿责 任。估值乖张使命方应付编削的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值乖张已得 到编削；   （2）估值乖张的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值乖张的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值乖张而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务，            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 但估值乖张使命方仍应付估值乖张负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值乖张责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥 得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值乖张使命方；   （4）估值乖张治愈采取尽量复原至假定未发生估值乖张的正确情形的方式。   估值乖张被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乖张发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值乖张发生 的原因确定估值乖张的使命方；   （2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的使命方进行 编削和补偿损失；   （4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金注册登记机构往来数据的， 由基金注册登记机构进行编削，并就估值乖张的编削向相关当事东说念主进行证据。   （1）某类基金份额净值计划出现乖张时，基金料理东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）各种基金份额的基金份额净值计划乖张偏差达到该类基金份额净值的 该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计划乖张给基金和基金份额合手有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   ②若基金料理东说念主计划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额合手有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿 金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，按照舛讹程度各自承担相应的使命。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计划结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的计划结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息乖张（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计划乖张而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 资产价值时； 格且采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东说念主负责 计划，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个灵通日往来扫尾后计划当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计划结果复核证据后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给予公布。   九、迥殊情况的处理 时，所酿成的纰缪不当作基金资产估值乖张处理。 发送的数据乖张等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、允洽、合理的           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 措施进行查验，但未能发现乖张的，由此酿成的基金资产估值乖张，基金料理东说念主 和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施松开或排斥由此酿成的影响。                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第十三部分         基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已竣工收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣工收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有筹划以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 可遴聘现款红利或将现款红利按除权后的各种基金份额净值自动转为该类基金 份额进行再投资；若基金份额合手有东说念主不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 所不同；本基金归拢类别的每份基金份额享有同瓜分派权；      四、收益分派有筹划      基金收益分派有筹划中应载明扫尾收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派有筹划确切定、公告与实施      本基金收益分派有筹划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额合手有东说念主自行 承担。当基金份额合手有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 手续用度时，基金注册登记机构可将各种基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为该 类基金份额。红利再投资的计划方法，依照《业务王法》实践。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第十四部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率计提。料理费的计 算方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金料理东说念主与基金 托管东说念主查对无误后，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金料理东说念主与基金 托管东说念主查对无误后，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费计提的计 算公式如下：   H=E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对无误后，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主，基金料理东说念主代收后再按 照干系契约支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应契约 规则，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 基金财产中列支； 目。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号           第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按影相关规则编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 规则的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金年度论说中的财务管帐论说进行 审计。 换管帐师事务所需依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号          第十六部分      基金的信息透露   一、本基金的信息透露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险料理规则》、            《基金合同》相配他相关规则。干系法律法例对于信息 透露的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组 织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予透露的基金信 息通过允洽中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息透露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介透露，并保证 基金投资东说念主好像按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除尽头讲明外，货币单元为东说念主民币 元。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的王法及具体程序，讲明基金产物的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募讲明书并登载 在规则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓纲领的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物 贵寓纲领。 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书指示性公告和《基金合同》指示性公 告登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物贵寓概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在规则网站上，并将基金产物贵寓纲领登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管契约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于规则媒介上。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在规则网站透露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站透露半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金料理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在规则网站上，并将年度论说指示性公告登载在规则报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过允洽《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在规则网站上，并将中期论说指示性公告登载在规则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在规则网站上，并将季度论说指示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者合手有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期论说“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下透露该投资者的类别、论说期末合手有份额及占比、论说 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   基金料理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伙产情况相配 流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，相关信息透露义务东说念主应在 2 日内编制临时论评话，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践抑止东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元的情形； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （八）透露公告   在基金合同期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集高尚传的音信可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额合手有 东说念主权益的，干系信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开透露，并将有 关情况立即论说中国证监会。   （九）清表面说   基金合同远离的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在规则网站上， 并将清表面说指示性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （十一）投资股指期货干系公告   本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度论说、中期论说、年度论说等 如期论说和招募讲明书（更新）等文献中透露股指期货往来情况，包括投资政策、 合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的 影响以及是否允洽既定的投资政策和投资标的等。   （十二）参与融资及转融通证券出借业务的信息透露   本基金参与转融通证券出借业务，需按照法例要求在季度论说、中期论说、 年度论说等如期论说和招募讲明书（更新）等文献中透露转融通证券出借业务交 易情况，包括投资政策、业务开展情况、损益情况、风险相配料理情况、流动性 情况等，并就论说期内发生的紧要关联往来事项作念详备讲明。   （十三）基金料理东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后两个往来日内，在中 国证监会规则媒介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息透露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露料理轨制，指定专门部门及 高等料理东说念主员负责料理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当允洽中国证监会干系基金信息 透露内容与格局准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购 赎回价钱、基金如期论说、更新的招募讲明书、基金产物贵寓纲领、基金清理报 告等公开透露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子 证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证干系报送信息的真正、准确、完好意思、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于规则媒介透露信息，况且              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 在不同媒介上透露归拢信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金宽敞投资操作的前提下，自主耕种信息透露服务的质料。具体要求应当允洽中 国证监会及自律王法的干系规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计论说、法律观点书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年，法律法例另有规则的从其规则。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规则将基金信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金干系信 息： 营业时；              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号               第十七部分         风险揭示   一、市集风险   市集风险是指由于经济、政事、社会等环境因素的变化对质券价钱酿成的影 响，其主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司谋划风险、购买 力风险、再投资风险。 的基金资产带来的风险。政策风险包括：货币政策、财政政策、产业政策、税收 政策、收支口政策、证券市集监管政策等国度政策的变化激励的市集价钱波动， 对公司所料理的基金资产带来的风险。 将径直影响上市公司的谋划、盈利情况。基金所投资的证券市集跟着宏不雅经济运 行状态的变化而变化，本基金的收益水平也会随之波动，从而产生风险。 从而给基金的投资带来风险。利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业 的融资成本和利润，更影响着基于利率基础的多样利率产物。 行业竞争、料理才气、财务状态、东说念主员修养等因素都会导致公司盈利发生变化。 如若基金所投资的上市公司谋划不善，其债券可能出现脱期兑付以致负约，从而 导致基金投资收益下降，从而给基金的投资带来风险。 的形势来分派，而现款可能因为通货推广、货币贬值导致购买力下降，从而酿成 投资东说念主实践收益水平下降。 再投资时的市集利率水缓和再投资的策略。改日市集利率的变化可能会引起再投 资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的得手实施。   二、信用风险   指金融用具的一方到期无法履行约界说务致使本基金遭受损失的风险。本基 金的信用风险主要起首于金融用具的刊行者或是往来敌手不成履行约界说务的              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 行径。不管是举座市集投资者的信用偏好变化，如故基金具体投资债券和上市公 司的信用恶化，都会对本基金的申诉带来负面影响。另外，信用评级治愈也会带 来相应风险。当信用评级机构调低本基金所合手有的债券的信用级别时，债券的价 格会下落，从而导致本基金的收益下降。   三、运作料理风险 判断、决策等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金料理东说念主里面抑止不完善而导致基金财产 损失的风险。 障等突发情况而酿成的风险，或者由于操作过程中的坚韧和乖张而产生的风险。 规操作、诓骗行径等原因酿成的风险。   四、流动性风险   流动性风险包括两类。一是指在市集中的投资操作由于市集的深度限制或由 于市集剧烈波动而导致投资往来无法竣工或不成以当前合理的价钱竣工，从而可 能为基金带来投资损失的风险。二是指灵通式基金由于申购赎回要求可能导致流 动资金不及的风险。   （一）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险   本基金的投资市集主要为证券往来所、天下银行间债券市集等流动性较好的 范例型往来现象，本基金股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指 数成份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%。本基金的标的指数 为沪深 300 指数，由中证指数有限公司编制和珍爱，是在上海和深圳证券市集 中登第 300 只 A 股当作样本编制而成，具有寂寞性和致密的市集流动性。基金 料理东说念主将密切怜惜各种资产及投资标的的往来活跃程度与价钱的连气儿脾性况，评 估各种资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态治愈，以赋闲基金运作过程 中的流动性要求，应付流动性风险。   （二）本基金的申购、赎回安排            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   本基金为普通灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，遵循基金份额合手有东说念主 利益优先原则，本基金料理东说念主将合理抑止基金份额合手有东说念主网络度，审慎证据申购 赎回业务请求，包括但不限于： 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。 制，以确保基金估值的平正性。 格且采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购请求、暂停接受基金赎回请求或减速支 付赎回款项。   指示投资东说念主谨慎本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹划。   （三）无数赎回情形下的流动性风险料理措施 请时，按宽敞赎回程序实践； 难或觉得因支付基金份额合手有东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值酿成较大波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应 当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，基金份额合手有东说念主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎 回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被打消。脱期的赎回请求与下 一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额合手有东说念主在提交赎 回请求时未作明确遴聘，基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理； 总份额 10%的情形下，对单个基金份额合手有东说念主逾越上一灵通日基金总份额 10% 以上的赎回请求，基金料理东说念主不错脱期办理赎回。对该单个基金份额合手有东说念主 10% 以内（含 10%）的赎回请求按照前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分脱期赎回” 的约定方式与其他基金份额合手有东说念主的赎回请求一并办理。对于未能赎回部分，该 基金份额合手有东说念主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回，如基金份额合手 有东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘，基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被打消。脱期的赎 回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金 份额净值为基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止； 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个管事日，并应当在规则媒介上进行公告。   （四）备用的流动性风险料理用具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，空洞运用各种流动性风险料理用具，对赎回申 请进行抑止治愈，当作特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的辅助措施。备用 的流动性风险料理用具的实施情形包括： 赎回请求的情形； 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵循干系法律法例以及监管部 门、自律王法的规则；             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   实施备用流动性风险料理用具的决策程序依照基金料理东说念主流动性风险料理 轨制的规则办理。基金料理东说念主应时刻防备可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护合手有东说念主的正当权益。   采取备用流动性风险料理用具，可能对投资东说念主酿成无法赎回、赎回脱期办理、 赎回款项脱期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   五、本基金特定风险   本基金为股票指数增强型基金，通过数目化的方法进行积极的组合料理与风 险抑止，力求竣工永恒超过标的指数的事迹推崇，在运用量化选股模子构建投资 组合过程中，因模子有用性、现款留存等多样原因，其投资收益率可能高于标的 指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离 的风险。   本基金采取指数增强投资策略，以沪深 300 指数当作标的指数，对标的指 数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现款基金资产的 80%，上述主要投资 标的波动会酿成本基金份额净值的波动。沪深 300 指数空洞反应中国 A 股市集 中一批大市值公司的股票价钱推崇，并不成完全代表扫数这个词股票市集，因此可能存 在基金投资组合收益率与股票市集平均收益率偏离的风险。   本基金力求将基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的绝 对值抑止在 0.5%以内，年化追踪纰缪抑止在 7.75%以内，但因标的指数编制规 则治愈或其他因素可能导致追踪纰缪逾越上述领域，本基金净值推崇与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍爱，改日指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的料理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日向中国证监会论说并提议治理有筹划，如更换基金标的指 数、革新运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未告成召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同远离。投资东说念主投成本基金可能濒临基金标的指数更换、基 金运作方式革新、本基金与其他基金合并或者基金合同远离等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理有筹划确定并实施前，基金 料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵循基金份额合手 有东说念主利益优先原则支合手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与干系市集推崇有在各异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌或负约，从而使基金的部分资产无法 变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据干系规则， 本基金运作过程中，当指数成份股发生显明负面事件濒临退市或负约风险，且指 数编制机构暂未作出治愈的，基金料理东说念主将按照合手有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策程序后可对干系成份股进行治愈，从而可能产生追踪偏离、追踪纰缪抑止 未达约定标的的风险。   本基金通过量化选股模子构建股票组合，但并不基于量化策略进行往往交 易。本基金投资过程中多个设施将依赖于量化选股模子，存在量化选股模子失效 导致基金事迹推崇欠安的风险。 值低于 5000 万元，或基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主时，基金料理东说念主应当按照 《基金合同》约定的程序进行清理并径直远离《基金合同》。由上述情形导致基 金合同远离，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 遴选的证券谋划机构进行场内往来，并由遴选的证券谋划机构当作结算参与东说念主代 理本基金进行结算，该种往来结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、后果 缩小风险、往来结算风险、投资信息安全守秘风险等风险。 传统模式，往来链路加多了许多对接证券公司系统的实时子系统，一朝系统出现 故障，将对宽敞的场内投资往来业务酿成较大影响。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 然采取传统模式。两种模式对投资和往来的系统建树要求不同，因此在系统建树 上的操作管事将同步加多，同期也加多了操作风险。 比拟可能会导致基金投资运作等方面后果的缩小。具体推崇为：   基金料理东说念主通过投汉典理系统向证券谋划机构专用往来系统发送往来指示， 由证券谋划机构往来系统验资验券、通过往来王法查验后向往来所申报往来指 令，然后将往来所的成交申诉推送给料理东说念主投汉典理系统，加多了往来下单数据 传输设施，可能会缩小投资往来后果；另外场内和场社往来需离别使用不同的交 易系统完成，白昼的系统切换也可能会缩小投资往来后果。   资金存管需遵循客户往来结算资金三方存管王法，在参与往来托福前需要进 行银转证资金调拨，加多了资金划拨的管事量，同期场内场社往来切换中的在途 资金将无法使用，可能会缩小资金使用后果。   估值清理时，基金料理东说念主、基金托管东说念主则须从证券谋划机构获取往来结算数 据，同期还需获取证券谋划机构的对账单数据用于处理清理尾差，加多了数据获 取的管事量，在一定程度上影响了业务处理的后果。 投汉典理系统进行投汉典理，与证券谋划机构的往来系统进行对接，通过专用交 易单元进行报盘往来。若出现通信线路收集不安定、系统响应慢等问题，将影响 往来速率和报盘后果，存在相应风险；证券谋划机构负责基金的场内往来的清理 交收，由于往来品种稠密，业务交互复杂，可能会出现未合理安排头寸，影响交 收程度的情况，存在往来结算风险。 机构负责本基金的往来数据和账户信息的安全保障，构兵往来信息、合手仓信息、 其他敏锐信息的业务东说念主员及岗亭较多，天然证券谋划机构对客户信息和营业隐私 的守秘均有明确的要乞降使命根究规则，然则仍然可能存在投资信息安全守秘风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货世俗具有杠杆效应，价钱波 动比标的用具更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不允洽的估值可能使基金 资产濒临损失风险。股指期货采取保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。 股指期货采取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规则的期间内补足保证金，按规 定将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金参与转融通出借业务，可能濒临因参与该业务导致的流动性风险、信 用风险和市集风险。流动性风险是指大额赎回时因出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券无法支 付相应权益补偿及解劝用度的风险；市集风险是指证券出借后可能濒临无法实时 处置出借证券的风险。   本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托东说念主签发、以境外证券为基础在 中国境内刊行、代表境外基础证券权益的证券。本基金投资存托凭证，除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价 格大幅波动以致出现较大耗费的风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险，包 括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存 在各异可能激励的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的迥殊 安排可能激励的风险；存托契约自动不竭存托凭证合手有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息透露监管方面与 境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   流动性受限资产是指由于法律法例、监管、合同或操作费力等原因无法以合 理价钱给予变现的资产。本基金可能投资于流动性受限资产，可能濒临在投资者 赎回时，干系资产无法以合理价钱变现的风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比 例、证券市集普遍限定等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险 之间的匹配覆按。   七、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭逢以下风险： 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险； 因内幕往来、诓骗行径等产生的非法风险； 一定程度上影响管事的连气儿性，并可能对基金运作产生影响； 可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平；             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   第十八部分     基金合同的变更、远离与基金财产清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主衔接的； 的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额合手有东说念主大会对治理有筹划进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、允洽《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产清理小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组谐和吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论说出具法律观点书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有筹划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经允洽《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个管事日 内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在规则 网站上，并将清表面说指示性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例另有 规则的从其规则。             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第十九部分     基金合同内容节录   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主的权利、义务   （一） 基金料理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度相关法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他允洽条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派有筹划；   （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鞭策权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 供服务的外部机构；   （16）在允洽相关法律、法例的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、革新和非往来过户等业务王法；   （17）在允洽相关法律、法例的前提下，不错照章进行转融通证券出借业务；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互寂寞，对所料理的不同基金离别 料理，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取允洽合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法允洽《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则计划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相配他相关规则，履行信息透露及 论说义务；   （12）保守基金营业好意思妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相配他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人及应监管部门要求提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额合手有 东说念主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他相关规则召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 20 年以上，法律法例另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则期间发出，况且 保证投资者好像按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有允洽要求的营业现象，配备有余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金离别建树账户，寂寞核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业好意思妙，除《基金法》、《基金合同》相配他相关规则另有 规则外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人及应监管部门要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主计划的基金资产净值、各种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具观点，说 明基金料理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如若 基金料理东说念主有未实践《基金合同》规则的行径，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵寓 20 年以 上，法律法例另有规则的从其规则；   （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额合手有东说念主名 册；   （13）按规则制作干系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或相关规则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他相关规则，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行业监督料理机构，并文牍基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金料理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实践奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额合手有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并投降《基金合同》、招募讲明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息透露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金耗费或者《基金合同》远离的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及每每的更新和 补充，并保证其真正性；   （10）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有规则的除外）：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）革新基金运作方式；   （5）治愈基金料理东说念主、基金托管东说念主的报恩程序或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会程序；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规则的领域内治愈本基金的申购费率、调 低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的 前提下变更收费方式；   （3）加多或治愈本基金的基金份额类别建树；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构在法律法例规则或中国证 监会许可的领域内治愈相关认购、申购、赎回、革新、基金往来、非往来过户、 如期定额投资、转托管等业务王法；   （7）在中国证监会允许的领域内推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文牍基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金料理             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文牍基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得攻击、遏抑。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达期间和地点；   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 中讲明本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关相配联 系方式和酌量东说念主、表决观点寄交的截止期间和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金料理东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文牍基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票效力。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期允洽以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授允洽法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规则，况且合手有基金份额的凭证与基金料理东说念主合手有的注册登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个管事日内连 续公布干系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规则的方式收取基金份额合手有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文牍不参加收取表决观点的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具 表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观点的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东说念主出具的托福东说念主合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与注册登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，具体方式在会议文牍 中列明。 采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相衔接的方式召开基金份额 合手有东说念主大会，会议程序比照现场开会和通信方式开会的程序进行。表决方式上， 基金份额合手有东说念主也不错采取收集、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集东说念主确定并在会议文牍中载明。   （五）议事内容与程序              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额合手有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东说念主按照下列第（七）条文矩程序确定 和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如若基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主作 为该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手 基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议：            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 尽头决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 革新基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以尽头决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背凭据讲授，不然提交允洽会议文牍中规则的证据基金份额合手有东说念主身份文献的 表决视为有用出席的基金份额合手有东说念主，口头允洽会议文牍规则的表决观点视为有 效表决，表决观点朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议启动 后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清 点结果。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息透露办法》的相关规则在 规则媒介上公告。如若采取通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实践奏效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不致力。   （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例和监管王法的部分，如将来法律法例和监 管王法修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。   三、基金合同消灭和远离的事由、程序以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 自决议奏效后依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主衔接的； 的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额合手有东说念主大会对治理有筹划进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、允洽《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产清理小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组谐和吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论说出具法律观点书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有筹划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经允洽《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个管事日 内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在规则 网站上，并将清表面说指示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例另有 规则的从其规则。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，应经友好协商治理。如经友好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交 位于上海市的上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不致力。除非仲裁裁决另有决 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚恳、辛勤、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍爱基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   《基金合同》蓝本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金料理东说念主、基 金托管东说念主各合手有一份，每份具有同等的法律效力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公现象和营业现象查阅。                中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号            第二十部分        托管契约内容节录  一、基金托管契约当事东说念主  （一）基金料理东说念主  称呼：中泰证券（上海）资产料理有限公司  住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室  邮政编码：200120  法定代表东说念主：黄文卿  成立期间：2014 年 8 月 13 日  批准设立机关：中国证券监督料理委员会  批准设立文号：中国证监会、证监许可2014355 号  组织形势：其他有限使命公司  注册成本：16666.0000 万元东说念主民币  存续期间：合手续谋划  （二）基金托管东说念主  称呼：中国光大银行股份有限公司  住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心  邮政编码：100033  法定代表东说念主：李晓鹏  成立日历：1992 年 6 月 18 日  批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号  组织形势：股份有限公司  注册成本：466.79095 亿元东说念主民币  存续期间：合手续谋划  基金托管阅历批文及文号：证监基金字200275 号  二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资对象进行监督。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   本基金主要投资于具有致密流动性的金融用具，包括标的指数成份股相配备 选成份股、其他照章刊行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证相配他经中 国证监会核准刊行的股票）、债券（包括国债、所在政府债、央行单子、金融债、 企业债、公司债、可革新债券（含可分离往来可转债）、可交换债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股指期货及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金可根据相关法律法例的规则进行融资及转融通证券出借业务往来。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他金融用具，基金料理东说念主在履 行允洽程序后，不错将其纳入投资领域，但需允洽中国证监会的干系规则。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%；每个往来日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金和应收申购款 等。   如若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的规则为准。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和治愈期限进行监督：   （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金 保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%， 但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此限；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此限；   （5）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 期的如期灵通基金）合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限制；   （6）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （7）本基金参与转融通证券出借业务的，出借证券资产不得逾越基金资产 净值的 30%，出借的期限在 10 个往来日以上的出借证券应纳入《流动性风险管 理规则》所述流动性受限证券的领域；参与出借业务的单只证券不得逾越基金合手 有该证券总量的 50%；最近 6 个月日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借 的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按市值加权平均计划；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，参加天下银行间同行市集进行债券回购最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货往来，除中国证监会另有规则或批准的迥殊基金 品种外，应当投降下列要求： 金资产净值的 10%； 和，不得逾越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 计划）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得逾越上一往来日基金资产净值的 20%；            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （11）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不允洽该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境 内上市往来的股票合并计划；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性限制等基金料理东说念主 之外的因素致使基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 定的从其规则。   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的 因素致使基金投资不允洽第（7）项规则的，基金料理东说念主不得新增出借业务。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当允洽 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起启动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行允洽程序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相配控股鞭策、实践 抑止东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当允洽基金的投资标的和投资策略，遵循合手有东说念主 利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。干系往来必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 透露。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寞 董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资阻隔行径进行监督。   为珍爱基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱相配他不高洁的证券往来行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻隔的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述阻隔性规则，基金料理东说念主在履行允洽程序后 可不受上述规则的限制。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前按照规则的数据格局向基金托管东说念主提供 允洽法律法例及行业程序的、经谨慎遴聘的、本基金适用的银行间债券市集往来 敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金料理东说念主应严格按照交 易敌手名单的领域在银行间债券市集遴聘往来敌手。基金托管东说念主过后监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往来敌手名单进行往来。基金料理东说念主不错 每半年对银行间债券市集往来敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照契约进行结算。如基金 料理东说念主根据市集情况需要临时治愈银行间债券市集往来敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主讲明根由，并在与往来敌手发生往来前 3 个管事日内与基金托管 东说念主协商治理。   基金料理东说念主负责对往来敌手的资信抑止，按银行间债券市集的往来王法进行 往来，并承担往来敌手不履行合同酿成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 事前约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理 东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 通顺受限证券进行监督。 受限证券相关问题的文牍》等相关法律法例规则。 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证 券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购往来中的质押券等通顺受限证券。 风险抑止等规章轨制。基金料理东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理 安排通顺受限证券的投资比例，并在干系轨制中明确具体比例，幸免基金出现流 动性风险。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供流动性风险处置预案。 上述贵寓应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例抑止情 况。   上述规章轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之 后，基金料理东说念主应至少于初度投资通顺受限证券之前两个管事日将上述贵寓书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的期间进行审核。 允洽法律法例要求的相关通顺受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁 如期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已合手 有通顺受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款期间文 件等。基金料理东说念主应保证上述信息的真正、完好意思。 行订立风险抑止补充契约。契约应包括基金托管东说念主对于基金料理东说念主是否投降干系 轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例的情况进行监督等内容。           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 会规则媒介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。 决策进程、风险抑止轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金料理 东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有 权要求基金料理东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的排斥或防备措施进行补充 书面讲明，并保留查看基金料理东说念主风险料理部门就基金投资通顺受限证券出具的 风险评估论说等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝实践相关指示。因 断绝实践该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权论说 中国证监会。   （六）基金料理东说念主投资银行如期进款应允洽干系法律法例约定。基金料理东说念主 在投资银行如期进款的过程中，必须允洽基金合同就投资品种、投资比例、进款 期限等方面的限制。基金料理东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此选 择进款银行。因基金料理东说念主违犯上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担 任何使命。基金料理东说念主在投资银行如期进款的过程中，必须允洽基金合同就投资 品种、投资比例、进款期限等方面的限制。基金料理东说念主应基于审慎原则评估进款 银行信用风险并据此遴聘进款银行。因基金料理东说念主违犯上述原则给基金酿成的损 失，基金托管东说念主不承担任何使命。开立如期进款账户时，如期进款账户的户名应 与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全督察和日常监督核查的原则，存 款行应尽量遴聘托管账户所在地的分支机构。对于跨行如期进款投资，料理东说念主必 须和进款机构订立如期进款契约，约定两边的权利和义务，该契约当作划款指示 附件。该契约中必须有如下明确要求：“进款证实书不得被质押或以任何方式被 典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的扫数款项必须划至托 管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本契约 打发原则对存单打发进程给予明确。对于跨行进款，料理东说念主需提前与托管东说念主就定 期进款契约及存单打发进程进行交流。除非进款契约中规则进款证实书由进款行 督察或进款契约当作进款支取的依据，存单打发原则上采取进款行上门服务的方 式。迥殊情况下，采取基金料理东说念主打发存单的方式。在取得进款证实书后，托管 东说念主督察证实书蓝本。料理东说念主需对跨行进款的利率政策风险、进款行的遴聘及进款              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 契约承担使命，并指定专东说念主在核实进款行授权东说念主员身份信息后，负责印鉴卡与存 款证实书等凭证的监交或打发，以确保与托管东说念主所打发凭证的真正性、准确性和 完好意思性。托管东说念主对投资后处于托管东说念主实践抑止之外的资产不承担督察使命。跨行 如期进款账户的预留印鉴为托管东说念主托管业务专用章与托管业务授权东说念主名章。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值计划、基金份额的基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分派、干系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数 据等进行监督和核查。   如若基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将伪善的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并将在发现后立即论说中 国证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面指示等方 式文牍基金料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书 面文牍后应不才一管事日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业求实践核查。   对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主应在规则期间内恢复并改正，或 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和 本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金料理东说念主应积极 配合提供干统统据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往来程序仍是奏效的指示违犯法 律、行政法例和其他相关规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文牍基金管 理东说念主。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （十一）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法行径，有权论说中国证监会， 同期文牍基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   基金料理东说念主无高洁根由，断绝、禁闭对方根据本托管契约规则应用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议 告诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资 所需的干系账户、复核基金料理东说念主计划的基金资产净值和基金份额净值、根据基 金料理东说念主指示办理清理交收、干系信息透露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实践或无故蔓延实践基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约相配他相关规则时，应实时以书面形势文牍 基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形势给基金料理东说念主发出回函，说 明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金料理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积 极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金料理东说念主核 查托管财产的完好意思性和真正性，在规则期间内恢复基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行径，应实时论说中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   基金托管东说念主无高洁根由，断绝、禁闭对方根据本契约规则应用监督权，或采 取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提议告诫 仍不改正的，基金料理东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 需的干系账户； 整与寂寞； 基金财产，如有迥殊情况两边可另行协商治理； 确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文牍基金料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金料理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失； 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 银行开立的“基金召募专户”，该账户由基金料理东说念主或其托福的登记机构开立并 料理。 基金认购东说念主数允洽《基金法》、              《运作办法》等相关规则后，基金料理东说念主应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管资金账户，同期在 规则期间内，聘用允洽《证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。 出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 规则办理退款等事宜。   （三）基金托管资金账户的开立和料理   基金托管资金账户的称呼：中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 称为“托管账户”），督察基金的银行进款。本基金的一切货币收支行径，包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管账 户进行。             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 构的其他相关规则。   （四）基金证券账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实践。   （五）证券资金账户的开立与料理   基金料理东说念主以基金口头在基金料理东说念主遴聘的证券谋划机构营业网点开立证 券资金账户。证券谋划机构根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立证券资 金账户，并按照该证券谋划机构开户的进程和要求与基金料理东说念主订立干系契约。   往来所证券往来资金采取第三方存管模式，即用于证券往来的结算资金全额 存放在基金料理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券往来资金清根由基 金料理东说念主所遴聘的证券谋划机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转 账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。 基金托管东说念主不负责办理场内的证券往来资金清理，也不负责督察证券资金账户内 存放的资金。   （六）银行间债券托管专户的开设和料理   基金合同奏效后，基金料理东说念主负责以本基金的口头请求并取得参加天下银行 间同行拆借市集的往来阅历，并代表本基金进行往来；基金托管东说念主负责以本基金 的口头在银行间市集登记托管结算机构开设银行间债券市集债券托管账户，并代               中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金签 订天下银行间债券市集债券回购主契约，基金托管东说念主督察契约蓝本，基金料理东说念主 保存契约副本。    （七）其他账户的开立和料理    在本托管契约订立日之后，本基金被允许从事允洽法律法例规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及干系账户的开设和使用，由基 金料理东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立 相关账户。该账户按相关王法使用并料理。    （八）基金财产投资的相关有价凭证等的督察    基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托 管东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主托福督察的机构除外机构实践有 效抑止的证券不承担督察使命。    （九）与基金财产相关的紧要合同的督察    与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件离别由基金料理东说念主、基金托管东说念主 督察。除本契约另有规则外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本的 原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在 后 20 年。    五、基金资产净值计划和管帐核算    （一）基金资产净值的计划、复核与完成的期间及程序    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。    各种基金份额净值是按照每个管事日闭市后，各种基金资产净值除以当日该             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 类基金份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有规则的， 从其规则。   基金料理东说念主每个管事日计划基金净值信息，经基金托管东说念主复核，按规则公告。 但基金料理东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。   基金料理东说念主应每个管事日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律法例或基 金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个管事日对基金资产进行估值后， 将基金净值信息发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按规 定对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的， 按照基金料理东说念主对基金资产净值的计划结果对外给予公布，基金托管东说念主对该结果 不承认任何使命。   （二）基金资产估值方法和迥殊情形的处理   （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值； 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，治愈最近往来市 价，确定公允价钱；   （2）往来所上市实行净价往来的债券登第第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约 定；   （3）往来所上市往来的可革新债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济 环境未发生紧要变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应           中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参 考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，治愈最近往来市价，确定公允价钱；   往来所上市实行全价往来的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相关规则确定公允价值；   基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，治愈对处于未上市期间的 有价证券的估值方法，按最能反应公允价值的价钱估值。 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 值。 确保基金估值的平正性。 近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。如法律法 规今后另有规则的，从其规则。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 规则进行估值，确保估值的公允性。 按国度最新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金料理东说念主对基金资产净值的计划结果对外给予公布。   （三）基金份额净值乖张的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内（含第   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的舛讹酿成估值乖张，导致其他当事东说念主遭受损失的， 舛讹的使命东说念主应当对由于该估值乖张遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值乖张处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值乖张的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值乖张使命方应及 时协调各方，实时进行编削，因编削估值乖张发生的用度由估值乖张使命方承担； 由于估值乖张使命方未实时编削已产生的估值乖张，给当事东说念主酿成损失的，由估 值乖张使命方对径直损失承担补偿使命；若估值乖张使命方仍是积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有有余的期间进行编削而未编削，则其应当承担相应补偿责 任。估值乖张使命方应付编削的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值乖张已得            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 到编削；   （2）估值乖张的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值乖张的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值乖张而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值乖张使命方仍应付估值乖张负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值乖张责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥 得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值乖张使命方；   （4）估值乖张治愈采取尽量复原至假定未发生估值乖张的正确情形的方式。   估值乖张被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乖张发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值乖张发生 的原因确定估值乖张的使命方；   （2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的使命方进行 编削和补偿损失；   （4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金注册登记机构往来数据的， 由基金注册登记机构进行编削，并就估值乖张的编削向相关当事东说念主进行证据。   （1）某类基金份额净值计划出现乖张时，基金料理东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）各种基金份额的基金份额净值计划乖张偏差达到该类基金份额净值的 该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计划乖张给基金和基金份额合手有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证据              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主计划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额合手有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿 金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，按照舛讹程度各自承担相应的使命。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计划结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的计划结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息乖张（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计划乖张而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产价值时； 格且采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金料理东说念主寂寞时 建树、记录和督察本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 到错账的原因而影响到基金资产净值的计划和公告的，以基金料理东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。核 对不符时，应实时文牍基金料理东说念主共同查出原因，进行治愈，直至两边数据完全 一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个管事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度扫尾之日起 15 个管事日内完成基金季度论说的编制及复核； 在上半年扫尾之日起 2 个月内完成基金中期论说的编制及复核；在每年扫尾之日 起 3 个月内完成基金年度论说的编制及复核。基金年度论说的财务管帐论说应当 经过审计。基金合同奏效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行治愈，治愈以国度相关规则为准。   基金料理东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核干系报表及论说。   六、基金份额合手有东说念主名册的督察   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和督察。基金管 理东说念主应如期向基金托管东说念主提供基金份额合手有东说念主名册，基金托管东说念主得到基金料理东说念主 提供的合手有东说念主名册后与基金料理东说念主离别进行督察。督察方式不错采取电子或文档 的形势，保存期不少于 20 年。如不成妥善督察，则按干系法例承担使命。   基金托管东说念主因编制基金如期论说等合理原因要求基金料理东说念主提供干系贵寓 时，基金料理东说念主应将相关贵寓送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其真正性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额合手有东说念主名册              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 用于基金托管业务除外的其他用途，并应投降守秘义务。   七、争议治理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同及本契约而产生的或与基金合同或本契约相关 的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交位于上海市 的上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁 决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不致力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 诚恳、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，珍爱基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统率。   八、托管契约的变更、远离与基金财产的清理   （一）托管契约的变更程序   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约远离出现的情形 权；   （三）基金财产的清理   （1）自出现基金合同远离事由之日起 30 个管事日内成立清理小组，基金管 理东说念主组织基金财产清理小组在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、允洽《证券法》 规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的管事主说念主员。              中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号   （3）在基金财产清理过程中，基金料理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 赓续诚恳、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，珍爱基金份额 合手有东说念主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分派。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同远离，应当按法律法例和基金合同的相关规则对基金财产进行清 算。基金财产清理程序主要包括：   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组谐和吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论说出具法律观点书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额合手有东说念主。   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经允洽《证券法》            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个管事日 内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在规则 网站上，并将清表面说指示性公告登载在规则报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例另有 规则的从其规则。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号         第二十一部分    对基金份额合手有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务样貌。   一、基金份额合手有东说念主往来贵寓的寄送服务   本基金成立后每次往来扫尾后，投资者可在 T＋2 个管事日后通过销售机构 的网点查询和打印证据单。   基金往来对账单的寄送频率为按季度寄送，每季度对基金份额合手有东说念主寄送一 次对账单（要求不予寄送的除外）。季度对账单于每季度扫尾后 15 个管事日内以 书面或电子邮件形势寄送，记录基金合手有东说念主最近一季度内扫数认购、申购、赎回、 修改分成方式等往来发生的期间、金额、数目、价钱以及当前账户余额等。   由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不祥、乖张、未实时变更 或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法宽敞收取对账单的投资者，应实时通过本公司网站，或拨打本公 司客服热线查询、查对、变更预留酌量方式。   二、如期定额投资筹划   通过如期定额投资筹划，投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份 额。如期定额投资筹划的相关王法和灵通期间另行公告。   三、客户中心电话服务   客户中心坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的坐席服务，投资者不错通 过该热线取得业务商量、信息查询、服务投诉、信息定制、贵寓修改等专项服务。   四、免费信息定制服务   基金客户不错通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子 对账单等服务，基金料理东说念主通过手机短信、电子邮件如期为客户发送所定制的信 息。   五、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点柜台、客户呼唤中心东说念主工热线、书信等方式 对基金料理东说念主和销售机构所提供的服务以及基金料理东说念主的政策规则进行投诉。                  中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号    六、酌量基金料理东说念主    七、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法通晓的内容，请通过上述方式 酌量基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面通晓了本招募讲明书。                 中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号             第二十二部分         其他应透露事项      一、干系基金公告 序号           公告事项                   法定透露方式        法定透露日历       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       基金产物贵寓纲领更新       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       招募讲明书（更新）2023 年第 1 号       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金       中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金      二、其他紧迫事项      论说期后，经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，史少杰先生自 2024 年 4 月 8 日起担任本公司副总司理，详见本公司 2024 年 4 月 10 日透露的《中泰 证券（上海）资产料理有限公司高等料理东说念主员变更公告》。            中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号      第二十三部分      招募讲明书存放及查阅方式   本招募讲明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公现象，投 资东说念主可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募讲明书复制件或复印件， 但应以招募讲明书蓝本为准。基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。             中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金招募讲明书（更新）2025 年第 1 号             第二十四部分          备查文献   以下备查文献存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公现象。投资东说念主可在办 公期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金注册的批复 文献   二、《中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》   三、《中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金托管契约》   四、法律观点书   五、基金料理东说念主业务阅历批件、营业派司   六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司   七、中国证监会要求的其他文献                             中泰证券（上海）资产料理有限公司

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